Poste : Missions principales : - Le développement, la maintenance et le backtesting des modèles internes des risques de crédit et de contrepartie. - Le calcul des projections stratégiques à long terme et/ou des résultats des tests de stress pour la direction générale. - Le provisionnement du crédit pour les expositions en défaut et non en défaut, y compris la qualification du défaut. - Le développement et le suivi des indicateurs de risques de crédit et de contrepartie - Le suivi des développements réglementaires clés pour les exigences prudentielles (Capital Requirements Regulation) et les provisions de crédit comptables Profil : - Minimum 9 ans d'expériences avec un Bac+5 avec une formation financière et/ou quantitative (par exemple, ingénierie commerciale, génie civil, science des données, physique, mathématiques). - Une expérience dans le secteur bancaire est exigée - Bonne connaissance de l'anglais ; la connaissance du français ou du néerlandais est un atout. - Bonnes compétences en programmation, par exemple en Matlab, R, Python. Entreprise : Équipe en croissance de plus de 50 collaborateurs, Safir Consulting, est un cabinet de Conseil en Management et Systèmes d'information dédié aux secteurs de la Banque, de la Finance ; depuis plus de 10 ans nous accompagnons nos clients dans leurs projets stratégiques de transformation. Notre équipe est composée de consultants expérimentés et hautement qualifiés, possédant une expertise approfondie dans plusieurs domaines clés tels que la gestion de projet, la transformation digitale, la conformité réglementaire, l'optimisation des processus métiers, la gouvernance IT....
